Struct SimMatcher 

pub struct SimMatcher {
    pub resting: Vec<OrderData>,
    pub trade_seq: u64,
    pub order_ref: u64,
    pub positions: BTreeMap<(String, String), PositionData>,
    pub last_bar_dt: BTreeMap<String, DtNs>,
    pub tick_filled: BTreeMap<String, f64>,
}

纸面撮合器(纯逻辑零总线;金样本直断此层)。

Fields

resting: Vec<OrderData>

在挂订单(到达序 = FIFO;终态即摘除)。

trade_seq: u64

已成交笔号序列。

order_ref: u64

委托引用计数(订单号尾段)。

positions: BTreeMap<(String, String), PositionData>

方向位行(key = symbol × 方向原文;Direction 无 Ord → 键用 as_str)。

last_bar_dt: BTreeMap<String, DtNs>

上次 bar 收口时刻(key = symbol;严格递增守卫 —— 重复/重放帧不重复撮合)。

tick_filled: BTreeMap<String, f64>

本段已发生的 tick 成交量(key = symbol;bar 收口时从 bar 预算扣回 —— 防 tick 与 bar 对同一笔市场量双重计价)。

Implementations

impl SimMatcher

pub fn place(&mut self, req: &OrderRequest) -> Result<OrderData, String>

下单校验 + 入挂(拒单口径与 ek-ctp 对齐:开平 NET / 类型不支持 / 量非正)。

pub fn cancel(&mut self, orderid: &str) -> Option<OrderData>

撤单(接受本地号或 sim. 全号;命中即 CANCELLED 摘挂)。

pub fn on_bar(&mut self, bar: &BarData) -> Vec<FillOut>

eBar. 驱动:逐 bar 撮合(预算 = bar.volume − 本段 tick 已成;FIFO)。

单调守卫:bar.datetime 必须严格大于该 symbol 上次收口时刻(重复帧/ 重放帧直接忽略,不重复撮合);预算扣回本段 tick 成交量(tick 与 bar 不双重计价同一笔市场量)。

pub fn on_tick(&mut self, t: &TickData) -> Vec<FillOut>

eTick. 驱动:单 tick 撮合(预算 = last_volume;FIFO)。 tick 成交量记入本段账(bar 收口时扣回,见 on_bar)。

Trait Implementations

impl Debug for SimMatcher

fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Formats the value using the given formatter.

impl Default for SimMatcher

fn default() -> Self

Returns the “default value” for a type.