Crate ek_data 

ek-data —— enkeep ek 生态的交易数据契约

Python 原稿:enkeep_trade/enkeep_trade/trader/constant.py(枚举,207 行) 与 enkeep_trade/enkeep_trade/trader/object.py(数据对象,819 行)。

全局决定(DESIGN.md 有全文)

1. 一个结构体一个文件:每个 struct + 它的 inherent 方法内聚单文件; 枚举不是结构体,群聚在 constant 一处。
2. 派生 ID 方法化:Python 靠 __post_init__ 把 en_symbol / en_orderid / en_positionid / available 算成暂存字段,Rust 版一律方法即时计算, 不存冗余状态,不存在不同步。
3. 枚举线值用英文令牌(LONG / OPEN / ALLTRADED ...), FromStr 额外容忍 Python 时代的中文线值("多" / "开" ...), 新存档写英文、旧归档照读。例外:交易所名以 Python .value 为准 (CBOT 线值为 CBT,EUREX 线值为 EUX,ETF_INDEX 线值为 ETF_index)。
4. 零依赖底线:default 路径没有任何依赖;时间用自带 civil↔epoch 换算 (不走 chrono);serde 为 optional feature(default off)。
5. 对象层零 IO 零锁:数据对象只做纯读写与纯函数,复杂决策归插件层。

Python → Rust 对照总表

Python(constant.py / object.py)	Rust
constant.py:8 Direction	constant::Direction
constant.py:18 Offset	constant::Offset
constant.py:30 Status	constant::Status
constant.py:43 Asset	constant::Asset
constant.py:69 InstrumentType	constant::InstrumentType
constant.py:100 OrderType	constant::OrderType
constant.py:113 OptionType	constant::OptionType
constant.py:122 Exchange	constant::Exchange
constant.py:184 Currency	constant::Currency
constant.py:195 Interval	constant::Interval
object.py:21 ACTIVE_STATUSES	constant::ACTIVE_STATUSES
object.py:37 TickData	tick::TickData
object.py:123 BarData	bar::BarData
object.py:152 OrderData	order::OrderData
object.py:199 TradeData	trade::TradeData
object.py:235 PositionData	position::PositionData
object.py:268 AccountData	account::AccountData
object.py:286 LogData	log::LogData
object.py:340 ContractData	contract::ContractData
object.py:507 SubscribeRequest	subscribe_request::SubscribeRequest
object.py:521 OrderRequest	order_request::OrderRequest
object.py:592 CancelRequest	cancel_request::CancelRequest
object.py:607 HistoryRequest	history_request::HistoryRequest
object.py:25 BaseData(gateway_name 基座)	各对象直接携带 gateway_name 字段(不引入继承)
event.py:7-24 字面常量	event 模块的 8 个 EVENT_* 常量
__post_init__ 暂存 en_symbol	en_symbol() 派生方法(全局决定 2)
utility.py extract_vt_symbol	symbol::parse_vt_symbol

defer 清单(属 UI/组合/通知批次,共识另立):QuoteData / QuoteRequest / HedgeContractData / ContractData2 / ProductInfo / HedgeSetting / StockData / SectorData / KlineChartData / NotifyData / AlertData。 BarData 的股票估值四件套(pe/pb/float_mv/total_mv)按共识移除,持久层立项时另设。

Re-exports

pub use account::AccountData;

pub use bar::BarData;

pub use event::EVENT_ACCOUNT;

pub use event::EVENT_BAR;

pub use event::EVENT_CONTRACT;

pub use event::EVENT_LOG;

pub use event::EVENT_ORDER;

pub use event::EVENT_POSITION;

pub use event::EVENT_TICK;

pub use event::EVENT_TRADE;

pub use cancel_request::CancelRequest;

pub use constant::Asset;

pub use constant::Currency;

pub use constant::Direction;

pub use constant::EnumParseError;

pub use constant::Exchange;

pub use constant::InstrumentType;

pub use constant::Interval;

pub use constant::Offset;

pub use constant::OptionType;

pub use constant::OrderType;

pub use constant::Status;

pub use constant::ACTIVE_STATUSES;

pub use contract::ContractData;

pub use history_request::HistoryRequest;

pub use log::LogData;

pub use log::LEVEL_ERROR;

pub use log::LEVEL_INFO;

pub use log::LEVEL_WARNING;

pub use order::OrderData;

pub use order_request::OrderRequest;

pub use position::PositionData;

pub use subscribe_request::SubscribeRequest;

pub use symbol::parse_vt_symbol;

pub use symbol::vt_symbol;

pub use symbol::SymbolError;

pub use tick::TickData;

pub use time::civil_from_nanos;

pub use time::civil_to_nanos;

pub use time::format_civil;

pub use time::from_system_time;

pub use time::now_nanos;

pub use time::trading_day;

pub use time::Civil;

pub use time::DtNs;

pub use time::Day;

pub use trade::TradeData;

Modules

account

账户对象(object.py:268-282)。

bar

K 线对象(object.py:123-148;公共字段版——股票估值四件套 pe/pb/float_mv/total_mv 按共识移除,持久层批次另立)。

cancel_request

撤单请求(object.py:592-604;通常由 crate::order::OrderData::create_cancel_request 生成)。

constant

一般交易常量枚举。

contract

合约对象(object.py:340-368)。

event

总线事件字典:enkeep 原稿 trader/event.py 的字面常量移植。

history_request

历史数据查询请求(object.py:607-621)。

log

日志对象(object.py:286-296)。

order

委托对象(object.py:152-196;含迅投 XtOrder 扩展字段)。

order_request

下单请求(object.py:521-588 + 方法四件套)。

position

持仓对象(object.py:235-264;含迅投 XtPosition 扩展字段)。

subscribe_request

订阅请求(object.py:507-518)。

symbol

vt_symbol 约定:"<exchange>.<symbol>"(如 CFFEX.IF2506)。

tick

行情逐笔快照(object.py:37-119,字段逐值复刻 + 方法三层)。

time

零依赖时间面:纪元纳秒 ↔ civil(年月日时分秒)双向换算。

trade

成交对象(object.py:199-232;含迅投 XtTrade 扩展字段)。