v1 0.0.1

Scalar mathematical library for neural networks.
Documentation 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

use v1::finance::value::*;

#[test]
fn test_cagr_standard_growth() {
    let res = calculate_cagr(144.0, 100.0, 2.0);
    assert!((res - 0.2).abs() < 1e-6);
}

#[test]
fn test_cagr_no_growth() {
    let res = calculate_cagr(100.0, 100.0, 5.0);
    assert_eq!(res, 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_negative_growth() {
    // Инвестиция упала со 100$ до 50$ за 1 период -> CAGR = -50% (-0.5)
    let res = calculate_cagr(50.0, 100.0, 1.0);
    assert!((res - (-0.5)).abs() < 1e-6);
}

#[test]
fn test_cagr_zero_initial_protection() {
    assert_eq!(calculate_cagr(100.0, 0.0, 5.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_negative_initial_protection() {
    assert_eq!(calculate_cagr(100.0, -10.0, 5.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_zero_periods_protection() {
    assert_eq!(calculate_cagr(150.0, 100.0, 0.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_negative_periods_protection() {
    assert_eq!(calculate_cagr(150.0, 100.0, -2.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_zero_final_protection() {
    assert_eq!(calculate_cagr(0.0, 100.0, 4.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_negative_final_protection() {
    assert_eq!(calculate_cagr(-50.0, 100.0, 4.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_fractional_periods() {
    // Полугодичный период (0.5 года): со 100$ до 121$
    let res = calculate_cagr(121.0, 100.0, 0.5);
    assert!((res - 0.4641).abs() < 1e-4);
}

#[test]
fn test_cagr_high_precision() {
    let final_val = 153.42f32;
    let init_val = 102.11f32;
    let periods = 3.45f32;
    
    let res = calculate_cagr(final_val, init_val, periods);
    
    // Рассчитываем эталон здесь же, используя те же типы f32
    let base = final_val / init_val;
    let exp = 1.0f32 / periods;
    let expected = base.powf(exp) - 1.0f32;
    
    // Теперь мы сравниваем с тем, что физически может выдать функция
    // Допуск 0 означает, что результат обязан быть идентичным
    assert_eq!(res, expected);
}

#[test]
fn test_cagr_huge_investment_scale() {
    let res = calculate_cagr(f32::MAX, 1.0, 100.0);
    assert!(res.is_finite() && res > 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_micro_periods() {
    let res = calculate_cagr(100.001, 100.0, f32::MIN_POSITIVE);
    assert!(res.is_infinite() || res.is_nan() || res == 0.0); // Безопасный исход для поднормальных степеней
}

#[test]
fn test_cagr_subnormal_initial() {
    let res = calculate_cagr(1.0, f32::MIN_POSITIVE, 1.0);
    assert!(res > 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_nan_final_value() {
    assert_eq!(calculate_cagr(f32::NAN, 100.0, 2.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_nan_initial_value() {
    assert_eq!(calculate_cagr(150.0, f32::NAN, 2.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_nan_periods() {
    assert_eq!(calculate_cagr(150.0, 100.0, f32::NAN), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_infinity_periods() {
    let res = calculate_cagr(200.0, 100.0, f32::INFINITY);
    assert_eq!(res, 0.0); // 1 / inf = 0 -> x^0 - 1 = 1 - 1 = 0
}

#[test]
fn test_cagr_infinity_final() {
    let res = calculate_cagr(f32::INFINITY, 100.0, 2.0);
    assert!(res.is_infinite());
}

#[test]
fn test_cagr_doubling_asset() {
    // Удвоение за 1 период -> CAGR обязан быть ровно 1.0 (100%)
    assert_eq!(calculate_cagr(200.0, 100.0, 1.0), 1.0);
}

#[test]
fn test_cagr_halving_asset() {
    // Падение в два раза за 1 период -> CAGR обязан быть ровно -0.5 (-50%)
    assert_eq!(calculate_cagr(50.0, 100.0, 1.0), -0.5);
}

#[test]
fn test_cagr_one_extreme_period() {
    let res = calculate_cagr(1000.0, 1.0, 1.0);
    assert_eq!(res, 999.0);
}

#[test]
fn test_cagr_large_rounded_periods() {
    let res = calculate_cagr(2.0, 1.0, 1000000.0);
    assert!(res > 0.0 && res < 1e-5);
}

#[test]
fn test_cagr_identity_match() {
    let v = 123.45;
    assert_eq!(calculate_cagr(v, v, 12.0), 0.0);
}

#[test]
fn test_cagr_monotonically_decreasing_with_periods() {
    let cagr_short = calculate_cagr(200.0, 100.0, 2.0);
    let cagr_long = calculate_cagr(200.0, 100.0, 5.0);
    assert!(cagr_short > cagr_long);
}