rustdx 0.4.4

# rustdx

[<img alt="github" src="https://img.shields.io/github/license/zjp-CN/rustdx?color=blue" height="20">](https://github.com/zjp-CN/rustdx)
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[![](https://img.shields.io/crates/d/rustdx-cmd.svg?label=downloads+rustdx-cmd&style=social)](https://crates.io/crates/rustdx-cmd)
[![](https://img.shields.io/crates/dv/rustdx-cmd.svg?label=downloads@latest+rustdx-cmd&style=social)](https://crates.io/crates/rustdx-cmd)

受 [pytdx](https://pypi.org/project/pytdx/1.28) 启发的 A 股数据获取工具，包含：
1. 一个 Rust 通用库 [rustdx](https://crates.io/crates/rustdx)；
2. 一个命令行工具 [rustdx-cmd](https://crates.io/crates/rustdx-cmd)。

命令行工具（统计数据基于笔者的单核 CPU Ubuntu 系统 release build，以实际速度为准）：
1. 解析所有最新股票列表的历史 A 股数据（包含复权数据）不到 30s ，解析后的 csv 大小 1G 多；
2. 将解析后的 csv 数据插入到 ClickHouse （20s，表 268 M） 或 MongoDB （7 分钟，表超过 700 M）；
3. 东财日线增量更新（包括复权），2s 更新完。

关于复权：
1. 使用涨跌幅复权算法，无需修改（重算）历史复权信息；
2. 只计算收盘价前复权，其他价格复权只需基于收盘价和相对价格即可计算出来（这在 ClickHouse 中很快）。

具体文档待补充。

## rustdx-cmd

### 安装

使用以下一种方式即可：

1. 下载 [已编译的 release 版本](https://github.com/zjp-CN/rustdx/releases/latest)

2. cargo install：
```console
cargo install rustdx-cmd
```

3. cargo build：
```console
$ git clone https://github.com/zjp-CN/rustdx.git
$ cd rustdx
$ cargo build -p rustdx-cmd --release # 编译（二进制在 target/release 下）
$ cargo install --path rustdx-cmd     # 安装（二进制在全局 .cargo/bin 下）
```

### 子命令

- day：解析通达信 day 文件，具体查看帮助 `rustdx day --help`、`rustdx day -h o -h l`。
- east：获取东方财富当日 A 股数据，具体查看帮助 `rustdx east --help`。

### 完整使用例子

准备好 day 文件、gbbq 文件和 ClickHouse 数据库：

p.s. 请勿使用本项目 `assets/` 中的 gbbq 文件，因为那对你来说是过时的。

> 注意：
>
> 此工具的主要目的就是快速补齐历史日线数据，但**没有**校验交易日数据连续或者清空数据库的功能。
>
> 因没有每天记录日线导致日线不完整（或者其他原因导致数据有问题），请**重新**解析和存储所有历史数据。
>
> 重新存储数据之前，使用以下 sql 命令（以 ClickHouse 为例）删除历史数据：
>
> ```sql
> TRUNCATE TABLE rustdx.factor;
> ```
>
> 如果发现历史数据不正确，请提交 [issue](https://github.com/zjp-CN/rustdx/issues)。

```console
# 解析所有最新股票的历史日线数据，且计算复权数据
$ rustdx day /vdb/tmp/tdx/sh/ /vdb/tmp/tdx/sz/ -l official -g ../assets/gbbq -t rustdx.factor
# 写入 ClickHouse 数据库
$ clickhouse-client --query "INSERT INTO rustdx.factor FORMAT CSVWithNames" < stocks.csv

# 有了历史日线数据之后，每个交易日收盘之后，更新当天数据
$ rustdx east -p factor.csv -t rustdx.factor
# 写入 ClickHouse 数据库
$ clickhouse-client --query "INSERT INTO rustdx.factor FORMAT CSVWithNames" < eastmoney.csv
```

其中 factor.csv 来自数据库中，前一天的复权数据，ClickHouse 的导出命令：
```sql
SELECT
    yesterday() AS date,
    code,
    last_value(close) AS close,
    last_value(factor) AS factor
FROM rustdx.factor
GROUP BY code
INTO OUTFILE 'factor.csv'
FORMAT CSVWithNames;
```

---

或者：
```console
# 解析所有最新股票的历史日线数据，且计算复权数据，写入 ClickHouse 数据库
$ rustdx day /vdb/tmp/tdx/sh/ /vdb/tmp/tdx/sz/ -l official -g ../assets/gbbq -o clickhouse -t rustdx.factor

# 有了历史日线数据之后，每个交易日收盘之后，更新当天数据
$ rustdx east -p clickhouse -o clickhouse -t rustdx.factor
```

## CHANGELOG

[更新记录](https://github.com/zjp-CN/rustdx/blob/main/CHANGELOG.md)

## 使用示例

### 计算任何周期的涨跌幅

```sql
SELECT
    code,
    toYYYYMM(date) AS m, -- 这里以月周期为例
    ((LAST_VALUE(factor) / FIRST_VALUE(factor)) * FIRST_VALUE(close)) / FIRST_VALUE(preclose) AS mgrowth
FROM rustdx.factor -- 命令行参数中所写入的表名，假设你按照我上面给的命令行示例运行，那么原始数据在这个表
GROUP BY code, m   -- 按照月聚合
ORDER BY code ASC, m DESC;
```

为什么 `mgrowth` 是那样计算，见 [涨跌幅复权与前复权](https://zjp-cn.github.io/posts/qfq/)。

### 计算前复权价格

注意，上面计算涨幅时没有计算前复权价格，但大部分情况下必须知道前复权价格来计算价格相关的指标。

那么可以每日数据成功入库之后，运行一次以下脚本，注意：
* 这基于最新价来计算所有股票的所有历史前复权价格（在我的单核机器上需要 11 秒）
* 每次运行脚本会把之前的计算结果清空
* 前复权的结果在 `rustdx.qfq` 这个表（只有股票代码和价格）

```sql
-- 计算前复权价格
DROP TABLE IF EXISTS rustdx.qfq_x; -- 临时表
CREATE TABLE rustdx.qfq_x (
    code FixedString(6),
    x    Float64,
    PRIMARY KEY(code)
) ENGINE = MergeTree  AS 
WITH
qfq AS (
    SELECT code, LAST_VALUE(close) / LAST_VALUE(factor) AS qfq_multi
    FROM rustdx.factor
    GROUP BY code
    ORDER BY code
)
SELECT * FROM qfq;

DROP TABLE IF EXISTS rustdx.qfq; -- 前复权价格
CREATE TABLE rustdx.qfq (
    date  Date,
    code  FixedString(6),
    close Float64,
    open  Float64,
    high  Float64,
    low   Float64,
    PRIMARY KEY(date, code)
) ENGINE = MergeTree AS
WITH
qfq_x AS (SELECT * FROM rustdx.qfq_x),
fct AS (
    SELECT date, code, open/close AS open, high/close AS high, low/close AS low, factor
    FROM rustdx.factor
),
raw AS (
    SELECT *
    FROM fct
    LEFT JOIN qfq_x ON qfq_x.code = fct.code
)
SELECT date, code, factor*x AS close, open*close AS open, high*close AS high, low*close AS low
FROM raw
ORDER BY date, code
```