qmt-parser

qmt-parser 是一个面向 MiniQMT / QMT 本地数据目录的 Rust 解析库，用来读取历史二进制 .dat 文件，以及部分本地元数据存储。

它的目标很直接：

给应用层提供稳定、typed 的 Rust API。
给量化分析场景提供可选的 Polars DataFrame 输出。
把 QMT 文件里的时间戳、价格缩放、停牌判断等细节收敛到库内部。

支持的内容

Tick 分笔文件
- 解析为 Vec<TickData>
- 在启用 polars feature 时解析为 DataFrame
1 分钟 K 线文件
- 解析为 Vec<MinKlineData>
- 可选 DataFrame
日 K 线文件
- 支持字符串日期范围与 NaiveDate typed 日期范围
- DataFrame 输出会补齐 preClose、suspendFlag
财务 .DAT
- 自动识别 7001 到 7008 类型
- 返回 Vec<FinanceRecord>，并附带 FinanceData typed 载荷
分红送配 LevelDB
- 通过 DividendDb 查询指定证券的除权除息记录
xtquant 本地资料文件
- holiday.csv / holiday.dat
- IndustryData.txt
- systemSectorWeightData.txt
- customSectorWeightData.txt
- sectorlist.DAT
- sectorWeightData.txt

安装

默认会启用 polars feature。

[dependencies]
qmt-parser = "0.2.1"

如果你只需要纯 Rust 结构体，不需要 DataFrame 输出，可以关闭默认 feature：

[dependencies]
qmt-parser = { version = "0.2.1", default-features = false }

如果你在本地联调，还可以直接用 Git 仓库：

[dependencies]
qmt-parser = { git = "https://github.com/sunnysab/qmt-parser" }

快速开始

解析 Tick 为结构体

use qmt_parser::parse_ticks_to_structs;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let ticks = parse_ticks_to_structs("data/000001-20250529-tick.dat")?;
    if let Some(first) = ticks.first() {
        println!("{} {} {:?}", first.symbol, first.date, first.last_price);
    }
    Ok(())
}

解析分钟线为 DataFrame

#[cfg(feature = "polars")]
use qmt_parser::parse_min_to_dataframe;

#[cfg(feature = "polars")]
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let df = parse_min_to_dataframe("data/000001-1m.dat")?;
    println!("{:?}", df.shape());
    Ok(())
}

#[cfg(not(feature = "polars"))]
fn main() {}

解析日线并限制日期范围

use qmt_parser::parse_daily_to_structs;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let rows = parse_daily_to_structs("data/day/000001.dat", "20230101", "20231231")?;
    println!("rows = {}", rows.len());
    Ok(())
}

读取财务文件

use qmt_parser::finance::FinanceReader;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let records = FinanceReader::read_file("finance/002419_7001.DAT")?;
    if let Some(first) = records.first() {
        println!("{:?} {:?}", first.file_type, first.report_date);
    }
    Ok(())
}

查询分红送配数据库

use qmt_parser::dividend::DividendDb;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let mut db = DividendDb::new("/path/to/DividData")?;
    let records = db.query("SH", "600000")?;
    println!("records = {}", records.len());
    Ok(())
}

从 datadir 根目录直接调用解析 API

use qmt_parser::{parse_security_code, FileType, Market, QmtDataDir};

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let qmt = QmtDataDir::new("/mnt/data/trade/qmtdata/datadir")?;
    let (market, symbol) = parse_security_code("000001.SZ")?;

    let ticks = qmt.parse_ticks_to_structs(market, &symbol, "20250529")?;
    let mins = qmt.parse_min_to_structs(Market::Sz, "000001")?;
    let daily = qmt.parse_daily_file_to_structs(Market::Sz, "000001")?;
    let finance = qmt.read_finance("002419", FileType::BalanceSheet)?;
    let holidays = qmt.load_holidays()?;

    println!(
        "tick={} min={} day={} finance={} holidays={}",
        ticks.len(),
        mins.len(),
        daily.len(),
        finance.len(),
        holidays.len()
    );
    Ok(())
}

API 结构

qmt_parser::tick
- Tick 分笔解析、列名常量、TickReader
qmt_parser::min
- 1 分钟 K 线解析、MinReader
qmt_parser::day
- 日线解析、日期过滤、DataFrame 派生逻辑
qmt_parser::finance
- 财务 .DAT 自动识别与 typed 记录
qmt_parser::dividend
- LevelDB 分红送配查询
qmt_parser::metadata
- xtquant 本地资料文件解析
qmt_parser::datadir
- QmtDataDir datadir 自动发现入口
qmt_parser::error
- Tick / Min / Day 解析错误类型

crate 根模块已经重导出了最常用的解析函数和结构体，常见调用可以直接从 qmt_parser::* 获取。

xtquant 本地资料文件

如果你只想复用 xtquant 已经落地到本地的数据文件，可以直接使用：

parse_holiday_file
parse_industry_file
parse_sector_name_file
parse_sector_weight_index
parse_sectorlist_dat
parse_sector_weight_members

如果你希望按 xtquant 约定目录自动发现这些文件，可以直接使用：

load_holidays_from_standard_paths
load_industry_from_standard_paths
load_sector_names_from_standard_paths
load_sectorlist_from_standard_paths
load_sector_weight_members_from_standard_paths
load_sector_weight_index_from_standard_paths

时间与数值语义

Tick raw_qmt_timestamp 保留原始值，DataFrame 路径还会额外生成 time
Tick 价格字段按 1000.0 缩放
日线成交额按 100.0 缩放
日线 DataFrame 中的 preClose 不是文件原值，而是库内按业务规则重算后的结果
分红模块保留 timestamp_raw 与 unknown64_raw，避免未确认字段被静默丢失

Feature

polars（默认开启）
- 提供 parse_*_to_dataframe 系列接口
- 暴露当前 DataFrame 输出列名常量和 helper

适用边界

这个库面向 QMT 本地数据格式，字段语义以实测样本和逆向结果为准
finance 与 dividend 模块里仍有少数字段保留原始含义或启发式命名
README 给的是总览；更细的字段说明、返回值语义和示例请直接看 rustdoc

生成文档

cargo doc --no-deps

如果需要同时看到 polars 相关接口，请确保在默认 feature 下生成，或者显式执行：

cargo doc --no-deps --features polars

qmt-parser 0.2.1