# 本地期货交易所 LocalCTP 的 Rust 绑定
## 1. `simulate_market_data`
### 功能描述
`simulate_market_data` 函数用于模拟市场数据并插入到交易系统中。它生成虚假的市场报价数据,并在指定的时间间隔内定期插入这些数据。
### 函数签名
```rust
async fn simulate_market_data(api: &mut CThostFtdcTraderApi)
```
### 参数
- `api`: `&mut CThostFtdcTraderApi` 类型,这是一个 CTP 交易 API 的可变引用,用于插入模拟的市场数据。
### 主要逻辑
1. **时间间隔控制**:使用 `time::interval(Duration::from_millis(500))` 创建一个每 500 毫秒触发一次的定时器。
2. **随机数生成器**:使用 `StdRng::from_entropy()` 创建一个线程安全的随机数生成器。
3. **循环生成数据**:在循环中,每次间隔触发时,生成一条 `FakeMarketQuote` 类型的市场报价数据。
4. **插入市场数据**:调用 `api.insert_market_quote(market_quote)` 方法将生成的市场报价数据插入到交易系统中。如果插入失败,打印错误信息。
### 数据结构
#### `FakeMarketQuote`
`FakeMarketQuote` 是一个模拟的市场报价数据结构,包含以下字段:
- `instrument_id`: `String` 类型,合约代码。
- `bid_price`: `f64` 类型,买价。
- `ask_price`: `f64` 类型,卖价。
- `quote_ref`: `String` 类型,报价参考。
- `last_price`: `String` 类型,最新价。
- `settlement_price`: `String` 类型,结算价。
- `upper_limit_price`: `String` 类型,涨停价。
- `lower_limit_price`: `String` 类型,跌停价。
- `business_unit`: `String` 类型,业务单元。
- `volume`: `i32` 类型,成交量。
### 示例代码
```rust
async fn simulate_market_data(api: &mut CThostFtdcTraderApi) {
let mut interval = time::interval(Duration::from_millis(500));
let mut rng = StdRng::from_entropy();
loop {
interval.tick().await;
let market_quote = FakeMarketQuote {
instrument_id: "ag2406".to_string(),
bid_price: rng.gen_range(1000.0..2000.0),
ask_price: rng.gen_range(1000.0..2000.0),
quote_ref: format!("{:.1}", rng.gen::<f64>() * 1000.0),
last_price: format!("{:.2}", rng.gen::<f64>() * 5000.0),
settlement_price: format!("{:.2}", rng.gen::<f64>() * 5000.0),
upper_limit_price: format!("{:.2}", rng.gen::<f64>() * 6000.0),
lower_limit_price: format!("{:.2}", rng.gen::<f64>() * 4000.0),
business_unit: format!("{:08}", rng.gen::<u32>()),
volume: rng.gen_range(1..100),
};
if let Err(e) = api.insert_market_quote(market_quote) {
eprintln!("Error inserting market quote: {:?}", e);
}
}
}
```
### 注意事项
- 定时器的间隔可以根据实际需求进行调整。
- 随机数生成器使用的是 `StdRng::from_entropy()`,确保线程安全并能在多线程环境中使用。
- 插入市场数据时需要处理可能的错误情况,并进行适当的错误处理。