chanlun — 缠论技术分析 Rust 核心库

基于缠中说禅理论的量化技术分析核心库，用 Rust 实现。支持流式数据处理，可作为独立 Rust crate 使用，也可通过 PyO3 绑定在 Python 中调用（见 chanlun-py）。

约 9,400 行 Rust 代码，覆盖缠论的完整算法体系：K线包含处理、分型识别、笔划分、线段划分、中枢识别、背驰检测、买卖点识别、多周期联立分析。

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目录

• 核心概念
• 项目结构
• 快速开始
• 数据管线
• 核心类型
• 配置体系
• 算法模块
• 技术指标
• Python 绑定
• 数据序列化
• 许可

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核心概念

缠论是一种源自中国的技术分析理论，将价格走势分解为层级结构，从最底层K线逐渐向上构造：

原始K线 → 包含处理 → 缠论K线 → 顶底分型 → 笔 → 线段 → 中枢 → 买卖点

核心理念：

• 走势终完美：任何级别的任何走势类型终要完成
• 自同构性：不同级别的走势呈现相同的形态结构
• 完全分类：将走势分为上涨、下跌、盘整三种

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项目结构

chanlun/
├── Cargo.toml                  # 依赖: serde, byteorder, chrono
└── src/
    ├── lib.rs                  # 模块注册
    ├── config.rs               # 缠论配置 (60+ 参数, serde)
    ├── types/                   # 基础类型
    │   ├── mod.rs
    │   ├── bsp_type.rs         # 买卖点类型 (18 种)
    │   ├── direction.rs        # 相对方向 (9 种)
    │   ├── fractal.rs           # 分型结构 (5 种)
    │   └── gap.rs              # 缺口
    ├── kline/                   # K线层
    │   ├── mod.rs
    │   ├── bar.rs              # 原始K线 (OHLCV + 指标)
    │   └── chan_kline.rs       # 缠论K线 (包含处理 + 合并)
    ├── indicators/              # 技术指标
    │   ├── mod.rs
    │   ├── macd.rs             # MACD (平滑异同移动平均线)
    │   ├── rsi.rs              # RSI (相对强弱指数)
    │   └── kdj.rs              # KDJ (随机指标)
    ├── algorithm/               # 核心算法
    │   ├── mod.rs
    │   ├── bi.rs               # 笔划分算法
    │   ├── segment.rs          # 线段划分算法
    │   ├── hub.rs              # 中枢识别算法
    │   └── divergence.rs       # 背驰检测算法
    ├── structure/               # 结构体
    │   ├── mod.rs
    │   ├── dash_line.rs        # 虚线 (笔/线段的通用抽象)
    │   ├── fractal_obj.rs      # 分型对象
    │   ├── segment_feat.rs     # 线段特征
    │   └── feat_fractal.rs     # 特征分型
    ├── business/                # 业务层
    │   ├── mod.rs
    │   ├── bsp.rs              # 基础买卖点 + 买卖点
    │   ├── observer.rs         # 观察者 (单周期分析器)
    │   ├── synthesizer.rs      # K线合成器 (周期合成)
    │   └── multi_frame.rs      # 立体分析器 (多周期联立)
    └── utils/                   # 工具
        ├── mod.rs
        ├── datetime.rs          # 时间戳转换
        └── format.rs            # 格式化输出

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快速开始

Cargo 依赖

[dependencies]
chanlun = { path = "path/to/chanlun" }

基本用法

use chanlun::config::缠论配置;
use chanlun::kline::bar::K线;
use chanlun::business::observer::观察者;

// 1. 创建配置
let 配置 = 缠论配置::default();

// 2. 创建观察者（单周期分析器）
let mut 观察员 = 观察者::new("BTCUSD".into(), 3600, 配置);

// 3. 逐根投喂K线（流式增量分析）
for k线 in k线数据流 {
    观察员.增加原始K线(k线);
}

// 4. 读取分析结果
for 笔 in 观察员.笔序列() {
    println!("笔: {:?}", 笔.方向());
}
for 中枢 in 观察员.中枢序列() {
    println!("中枢: 高={:?}, 低={:?}", 中枢.高(), 中枢.低());
}

多周期分析

use chanlun::business::multi_frame::立体分析器;

// 周期组: [最小输入周期, 更多显示周期...]
let mut 分析器 = 立体分析器::new(
    "BTCUSD".into(),
    vec![60, 300, 1800, 7200],  // 1分钟 → 5分钟 → 30分钟 → 2小时
    缠论配置::default(),
    std::collections::HashMap::new(),
);

// 只投喂最小周期K线，大周期自动合成
for k线 in 小周期K线流 {
    分析器.投喂K线(k线);
}

// 获取各周期观察者
let 观察员_1min = 分析器.获取观察员(60);
let 观察员_5min = 分析器.获取观察员(300);

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数据管线

缠论分析按严格的层级顺序进行，每收到一根新K线，增量更新所有层级：

原始K线 (K线)
  │
  ├── 指标计算: MACD / RSI / KDJ (增量更新)
  │
  ├── 包含处理 → 缠论K线 (缠论K线)
  │     │
  │     ├── 顺序包含合并
  │     ├── 逆序包含合并
  │     └── 方向判定 (向上/向下)
  │
  ├── 分型识别 → 分型 (分型)
  │     │
  │     ├── 由左中右三根缠论K线构成
  │     ├── 类型: 顶分型 / 底分型 / 上 / 下 / 散
  │     └── 强度: 强 / 中 / 弱
  │
  ├── 笔划分 → 笔 (虚线, 标识="笔")
  │     │
  │     ├── 递归分析算法
  │     ├── 支持笔弱化、次级成笔等策略
  │     └── 实际高/低点选择 (first/last)
  │
  ├── 线段划分 → 线段 (虚线, 标识="线段")
  │     │
  │     ├── 特征序列提取
  │     ├── 缺口检测 (老阴/老阳)
  │     ├── 笔破坏判断
  │     ├── 缺口突破修正
  │     └── 非缺口下穿刺修正
  │
  ├── 中枢识别 → 中枢 (中枢)
  │     │
  │     ├── 连续三笔/段重叠构成
  │     ├── 中枢延伸 (添加虚线)
  │     ├── 中枢扩展 (≥9段时生成扩展中枢)
  │     ├── 第三类买卖点检测
  │     └── 多级中枢: 笔中枢 / 线段中枢 / 扩展线段中枢
  │
  └── 买卖点识别 → 买卖点 (买卖点)
        │
        ├── 6 类买卖点: T1 / T1P / T2 / T2S / T3A / T3B
        ├── 指标匹配: MACD / KDJ / RSI
        ├── 背驰确认
        └── 中枢来源: 实 / 虚 / 合

流式增量处理：观察者.__处理数据 每收到一根新K线就逐层触发所有后续分析，而非批量重算。这使得该库适合实时交易系统。

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核心类型

枚举类型

类型	变体	说明
相对方向	向上 / 向下 / 向上缺口 / 向下缺口 / 衔接向上 / 衔接向下 / 顺 / 逆 / 同	两个价格区间的相对位置关系
分型结构	上 / 下 / 顶 / 底 / 散	三根K线构成的形态
买卖点类型	一买/一卖/二买/二卖/三买/三卖 + T1~T3B	18 种买卖点分类

数据结构

类型	关键字段	所有权模型
K线	标识, 序号, 周期, 时间戳, 高, 低, 开盘价, 收盘价, 成交量, macd?, rsi?, kdj?	值类型 (Clone)
缠论K线	序号, 时间戳, 高, 低, 方向, 分型?, 分型特征值, 原始起始序号, 原始结束序号, 标的K线	Rc 引用
分型	左?, 中, 右?, 结构, 时间戳, 分型特征值	Rc 引用
虚线	标识, 序号, 级别, 文, 武, 有效性, 基础序列, 特征序列, 实/虚/合_中枢序列, 确认K线, 模式, 前一缺口	Rc 引用
线段特征	标识, 线段方向, (list子类)	Rc 引用
特征分型	左, 中, 右, 结构	Rc 引用
中枢	序号, 标识, 级别, 基础序列, 第三买卖线?, 本级_第三买卖线?	Rc 引用
基础买卖点	类型, 买卖点K线, 买卖点分型, 备注, 偏移, 失效偏移, 有效性, 破位值	值类型
买卖点	(继承基础买卖点)	值类型
缺口	高, 低	值类型

服务类型

类型	职责
观察者	单周期分析器，接收K线流，维护所有层级序列
K线合成器	将小周期K线合成为大周期K线
立体分析器	多周期联立分析，内含合成器+每周期一个观察者

静态算法类

这些类型只包含 #[staticmethod] / classmethod，不创建实例：

类型	职责
笔	笔划分算法：分型→笔 (递归分析)
线段	线段划分算法：笔→线段 (特征序列+缺口处理)
中枢	中枢识别/管理：虚线→中枢 (重叠检测+扩展)
背驰分析	背驰检测：MACD/斜率/测度三种方式
指标	K线取值工具：按计算方式取价格

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配置体系

缠论配置 是一个 serde 驱动的结构体，62 个字段全部带默认值，支持 JSON 往返。

配置分组

let config = 缠论配置 {
    // ---- 缠K ----
    缠K合并替换: false,        // false: 在原地合并, true: 产出新缠K

    // ---- 笔 ----
    笔内元素数量: 5,           // 成笔最低K线数
    笔弱化: false,             // 放宽成笔条件（弱化后最低3根）
    笔次级成笔: false,         // 允许次高/次低成笔
    笔内相同终点取舍: false,  // false: 取first, true: 取last

    // ---- 线段 ----
    线段_特征序列忽视老阴老阳: false,  // 缺口时不严格处理包含
    线段_缺口后紧急修正: true,        // 缺口后自动修正
    线段_修正: false,                 // 短路修正（不推荐）

    // ---- 分析开关 ----
    分析笔: true,
    分析线段: true,
    分析扩展线段: true,
    分析笔中枢: true,
    分析线段中枢: true,

    // ---- 指标参数 ----
    平滑异同移动平均线_快线周期: 13,   // MACD 快线 EMA 周期
    平滑异同移动平均线_慢线周期: 31,   // MACD 慢线 EMA 周期
    平滑异同移动平均线_信号周期: 11,   // MACD 信号线 EMA 周期
    相对强弱指数_周期: 13,
    相对强弱指数_超买阈值: 75.0,
    相对强弱指数_超卖阈值: 25.0,
    随机指标_RSV周期: 13,
    随机指标_K值平滑周期: 5,
    随机指标_D值平滑周期: 5,
    随机指标_超买阈值: 80.0,
    随机指标_超卖阈值: 20.0,

    // ---- 买卖点 ----
    买卖点偏移: 1,             // 最大偏移量
    买卖点_指标模式: "配置",   // 配置 / 任意 / 全量 / 相对
    买卖点_计算方式: "峰",     // 峰 / 面
    买卖点_背离率: f64::INFINITY,
    买卖点_中枢来源: "合",     // 实 / 虚 / 合

    // ---- 背驰 ----
    线段内部背驰_MACD: true,
    线段内部背驰_斜率: true,
    线段内部背驰_测度: true,
    线段内部背驰_模式: "相对", // 全量 / 任意 / 配置 / 相对

    // ---- 图表推送 ----
    图表展示: true,
    推送K线: true,
    推送笔: true,
    推送线段: true,
    推送中枢: true,

    // ... 还有 20+ 个图表细分开关
    ..Default::default()
};

配置方法

// JSON 往返
let json = config.to_json();
let config2 = 缠论配置::from_json(&json)?;

// 文件持久化
config.保存配置("/path/to/config.json")?;
let loaded = 缠论配置::加载配置("/path/to/config.json")?;

// 静默模式（关闭所有推送）
let silent = config.不推送();

// 差异对比
let diffs = config_a.对比(&config_b);
// → ["笔内元素数量", "买卖点偏移", ...]

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算法模块

笔划分 (algorithm::bi)

核心递归算法 笔.分析，每次收到新分型时：

1. 检查顶/底分型交替
2. 验证笔内K线数量 ≥ 配置阈值
3. 确定实际高/低点（考虑笔弱化、次高点/次低点）
4. 检查笔内起始分型包含整笔条件
5. 支持笔弱化策略：当严格条件不满足时，尝试放宽到3根

线段划分 (algorithm::segment)

最复杂的递归算法，核心方法 线段.分析：

1. 特征序列提取：从笔序列中提取同向特征序列（线段特征.静态分析）
2. 缺口处理：
   • 有缺口（老阴/老阳）：严格包含处理，等待特征分型完成
   • 无缺口（小阳/少阴）：允许逆序包含
3. 四种修正机制（依次尝试）：
   • _缺口突破：老阳/老阴时价格突破前线段极值
   • _非缺口下穿刺：贯穿伤后出现方向相同的3笔
   • _缺口后紧急修正：前一线段有缺口时自动修正
   • _修正：配置启用的短路修正（≥9笔）
4. 线段破坏判定：新线段形成后，前一线段被破坏

中枢识别 (algorithm::hub)

核心递归算法 中枢.分析：

1. 基础检查：三条连续虚线，重叠且方向关系正确
2. 中枢延伸：在后继虚线中找离开中枢的虚线，未离开则加入基础序列
3. 第三买卖点：虚线离开中枢（向上缺口/向下缺口），记录第三买卖线
4. 中枢完成：第三买卖线确立后，在中枢之上的虚线开始新中枢
5. 中枢扩展：≥9段时调用线段扩展分析生成扩展中枢
6. 多级中枢：笔中枢、线段中枢、扩展线段中枢、线段线段中枢等

背驰检测 (algorithm::divergence)

三种检测方式，可自由组合：

方式	原理	方法
MACD背驰	进入段vs离开段的MACD柱面积对比	MACD背驰
斜率背驰	价格变化速率减弱	斜率背驰
测度背驰	价格-时间向量长度缩减	测度背驰

组合模式：

• 全量：三种全满足
• 任意：任一种满足
• 配置：根据配置开关组合
• 相对：至少两种满足

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技术指标

三个指标均位于 indicators/ 模块，支持增量计算（适合流式数据）。

MACD (indicators::macd)

pub struct 平滑异同移动平均线 {
    // 输入
    pub 时间戳: i64, pub 收盘价: f64,
    pub 快线周期: i64, pub 慢线周期: i64, pub 信号周期: i64,

    // 输出
    pub DIF: Option<f64>,    // 快线EMA - 慢线EMA
    pub DEA: Option<f64>,    // DIF的信号线EMA
    pub MACD柱: Option<f64>, // DIF - DEA

    // 计算中间值 (增量用)
    pub 快线EMA: Option<f64>,
    pub 慢线EMA: Option<f64>,
    pub DEA_EMA: Option<f64>,
}

RSI (indicators::rsi)

pub struct 相对强弱指数 {
    pub 时间戳: i64, pub 收盘价: f64,
    pub 周期: i64,
    pub 超买阈值: f64, pub 超卖阈值: f64,

    pub RSI: Option<f64>,
    pub RSI_SMA: Option<f64>,  // RSI的SMA信号线

    // Wilder平滑中间值
    pub 平均上涨: Option<f64>,
    pub 平均下跌: Option<f64>,
}

KDJ (indicators::kdj)

pub struct 随机指标 {
    pub 时间戳: i64, pub 最高价: f64, pub 最低价: f64, pub 收盘价: f64,
    pub RSV周期: i64, pub K值平滑周期: i64, pub D值平滑周期: i64,
    pub 超买阈值: f64, pub 超卖阈值: f64,

    pub K: Option<f64>,  // RSV的移动平均
    pub D: Option<f64>,  // K的移动平均
    pub J: Option<f64>,  // 3*K - 2*D
}

所有三个指标都提供 首次计算 → 增量计算 的流式计算接口，以及对应的 _K线 便捷版本。

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Python 绑定

Python 调用通过独立的 chanlun-py crate 提供，使用 PyO3 包装：

cd chanlun-py
cargo build --release
cp target/release/libchanlun.so ~/.local/lib/python3.14/site-packages/chanlun/_chanlun.cpython-314-x86_64-linux-gnu.so

import chanlun

# 创建配置
config = chanlun.缠论配置()
config.笔内元素数量 = 7

# 创建观察者
obs = chanlun.观察者("BTCUSD", 3600, config)

# 投喂K线
k = chanlun.K线.创建普K("bar", 1736640000, 50000, 51000, 49000, 50500, 100, 0, 3600)
obs.增加原始K线(k)

# 获取分析结果
print(f"笔数量: {len(obs.笔序列)}")
print(f"中枢数量: {len(obs.中枢序列)}")

所有类型、方法、字段名与 chan.py 完全一致，API 兼容。

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数据序列化

K线二进制格式

K 线以大端字节序 struct.pack(">6d") 格式序列化，每根 48 字节：

偏移	大小	字段
0	8	时间戳 (Unix秒 as f64)
8	8	开盘价
16	8	最高价
24	8	最低价
32	8	收盘价
40	8	成交量

// 序列化
let bytes = k线.to_bytes();  // Vec<u8>, 48 bytes

// 反序列化
let k线 = K线::读取大端字节数组(&bytes, 3600, "bar");

配置 JSON

{
  "标识": "BTCUSD",
  "笔内元素数量": 5,
  "平滑异同移动平均线_快线周期": 13,
  "平滑异同移动平均线_慢线周期": 31
}

使用 #[serde(default)] 实现前向/后向兼容，缺失字段自动使用默认值。

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许可

MIT License. 详见 LICENSE.

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相关项目

• chan.py — Python 参考实现（~4200 行）
• chanlun-py — PyO3 绑定，将本 crate 导出为 Python 模块
• main.py — Python 图表程序入口