avin_tester 0.4.0

Open source cross-platform trading system
Documentation 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

/*****************************************************************************
 * URL:         http://avin.info
 * AUTHOR:      Alex Avin
 * E-MAIL:      mr.alexavin@gmail.com
 * LICENSE:     MIT
 ****************************************************************************/

use std::collections::VecDeque;

use chrono::{DateTime, Utc};

use avin_core::{Bar, BarEvent, Event, Iid, Manager, MarketData, TimeFrame};

pub struct DataStream {
    pub iid: Iid,
    bars_1m: VecDeque<Bar>,
}

impl DataStream {
    pub fn new(iid: &Iid, begin: DateTime<Utc>, end: DateTime<Utc>) -> Self {
        Self {
            iid: iid.clone(),
            bars_1m: load_bars(iid, begin, end),
        }
    }

    pub fn next_event(&mut self) -> Option<Event> {
        // достать 1М бар
        if let Some(bar) = self.bars_1m.pop_front() {
            // собрать и вернуть эвент
            let figi = self.iid.figi().clone();
            let tf = TimeFrame::M1;

            return Some(Event::Bar(BarEvent::new(figi, tf, bar)));
        }

        // если бары кончились
        None
    }

    // private
}

fn load_bars(iid: &Iid, b: DateTime<Utc>, e: DateTime<Utc>) -> VecDeque<Bar> {
    let df = Manager::load(iid, MarketData::BAR_1M, b, e).unwrap();

    let ts = df
        .column("ts_nanos")
        .unwrap()
        .i64()
        .unwrap()
        .into_no_null_iter();
    let mut o = df
        .column("open")
        .unwrap()
        .f64()
        .unwrap()
        .into_no_null_iter();
    let mut h = df
        .column("high")
        .unwrap()
        .f64()
        .unwrap()
        .into_no_null_iter();
    let mut l = df.column("low").unwrap().f64().unwrap().into_no_null_iter();
    let mut c = df
        .column("close")
        .unwrap()
        .f64()
        .unwrap()
        .into_no_null_iter();
    let mut v = df
        .column("volume")
        .unwrap()
        .i64()
        .unwrap()
        .into_no_null_iter();

    let mut bars_1m = VecDeque::with_capacity(df.height());
    for t in ts {
        let bar = Bar::new(
            t,
            o.next().unwrap(),
            h.next().unwrap(),
            l.next().unwrap(),
            c.next().unwrap(),
            v.next().unwrap() as u64,
        );
        bars_1m.push_back(bar);
    }

    if bars_1m.is_empty() {
        log::warn!("No data for {iid}");
    }

    bars_1m
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;
    use avin_core::Share;
    use chrono::{TimeZone, Utc};

    #[test]
    fn stream() {
        let share = Share::new("moex_share_sber").unwrap();
        let iid = share.iid();
        let begin = Utc.with_ymd_and_hms(2023, 8, 1, 10, 0, 0).unwrap();
        let end = Utc.with_ymd_and_hms(2023, 8, 1, 10, 10, 0).unwrap();
        let mut ds = DataStream::new(iid, begin, end);

        let mut bars_1m_count = 0;
        let mut bars_10m_count = 0;
        while let Some(e) = ds.next_event() {
            match e {
                Event::Bar(e) => {
                    if e.tf == TimeFrame::M1 {
                        bars_1m_count += 1;
                    } else if e.tf == TimeFrame::M10 {
                        bars_10m_count += 1;
                    }
                }
                _ => todo!(),
            }
        }
        assert_eq!(bars_1m_count, 10);

        // после изменения логики работы графиков - теперь они принимают
        // только 1М бары и дальше с них клеят свой таймфрейм, дата стрим
        // теперь тоже выдает только 1М бары
        assert_eq!(bars_10m_count, 0);
    }
}