1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
/****************************************************************************
* URL: http://arsvincere.com
* AUTHOR: H1ghSpeed
* E-MAIL:
* LICENSE: MIT
****************************************************************************/
// NOTE: тут все говнокод, и наверняка не скомпилится с остальным кодом
// сейчас. Лучше по одной функции вынимать, проверять, рефакторить.
// самое ценное cache и get_bars
// NOTE: загрузка баров раньше была сделана так что текущий незавершенный
// бар игнорировался. И сохранялись только сформированные до конца
// исторические. Из-за того как в core было реализована работа с
// незавершенным баром в Chart. Теперь это не имеет смысла. График
// корректно примет незавершенный бар, и перезапишет его со стрима
// если придет такой же бар по дате но другой.
// Поэтому надо качать все, сохранять все. И при обновлении перезаписывать
// последний бар. Код будет намного проще. Потому что моэкс как раз
// выдает незавршенный бар, и выдает закрытый диапазон [from, till],
// а не полуоткрытый [begin, end).
// Допустим был у нас последний бар 1 января. При запросе баров допустим
// 10 января, будет запрос - дай бары с 1 января. Моэкс вернет
// [1 января, 10 января]. При этом 1 января будет уже исторический
// законченный, а 10 января будет текущий незавершенный. И если
// перезаписывать последний бар на каждом обновлении то все будет ок.
// И в реал тайме в режиме терминала потом будет проще все, если принимать
// и незавершенный бар тоже. Иначе пока обновляешься от брокера можно
// целый бар потерять, если время обновления попадет на смену бара.
// --
// Старые NOTE по этой теме, в коде, нужно игнорить теперь.
// use crate::Cmd;
// use crate::conf::{DT_FMT, MSK_TIME_DIF};
// use crate::data::IID;
// use crate::data::market_data::MarketData;
// use chrono::prelude::*;
// use polars::prelude::*;
// use std::path::Path;
//
// pub struct SourceMoex {
// // pub name: String,
// service: String,
// api_key: String,
// client: reqwest::Client,
// bar_schema: Schema,
// }
// impl SourceMoex {
// pub fn new() -> Self {
// // let name = "MOEX";
// let service = "https://apim.moex.com/iss";
// let key_path =
// Path::new("/home/alex/avin/usr/connect/moex/api_key.txt");
// let api_key = Cmd::read(key_path).unwrap().trim().to_string();
// let client = reqwest::Client::new();
//
// let bar_schema = Schema::from_iter(vec![
// Field::new("dt".into(), DataType::String),
// Field::new("open".into(), DataType::Float64),
// Field::new("high".into(), DataType::Float64),
// Field::new("low".into(), DataType::Float64),
// Field::new("close".into(), DataType::Float64),
// Field::new("volume".into(), DataType::UInt64),
// ]);
//
// Self {
// // name: name.to_string(),
// service: service.to_string(),
// api_key,
// client,
// bar_schema,
// }
// }
// // pub async fn cache(&self) -> Result<(), &'static str> {
// // let client = reqwest::Client::new();
// //
// // let request = client
// // .get(&self.service)
// // .bearer_auth(&self.api_key)
// // .build()?;
// // // println!("{request:#?}");
// //
// // let response = client.execute(request).await?;
// // // println!("{response:#?}");
// //
// // // dataversion marketdata marketdata_yields securities
// // let json: serde_json::Value = response.json().await.unwrap();
// //
// // // let dataversion = &json["dataversion"];
// // // let marketdata = &json["marketdata"];
// // // let marketdata_yields = &json["marketdata_yields"];
// // // let securities = &json["securities"];
// //
// // // let data = &json["securities"]["data"];
// //
// // // короче дело такое. Приходит json c разделами
// // // dataversion marketdata marketdata_yields securities
// // // внутри securities разделы data & columns
// // // колонки разобрать еще можно до значений...
// // // а вот с датой полная засада. Она хранится по строкам
// // // в векторах. А чтобы собрать датафрейм мне нужны колонки...
// // // а там: [["ABIO", "TQBR", … "2025-03-2…], ["AFKS", "TQBR", …]
// // // так что впизду это разбирать... давай лучше посмотрим
// // // как скачать данные.. с конца в конец тикеры которые мне
// // // нужны я и так знаю.
// // let columns = &json["securities"]["columns"];
// // let columns = columns.as_array().unwrap();
// // for i in columns {
// // let s = i.as_str().unwrap();
// // }
// //
// // // let json = serde_json::to_string(&json["securities"]).unwrap();
// // // let file = Cursor::new(json);
// // // let df = JsonReader::new(file)
// // // // .with_json_format(JsonFormat::JsonLines)
// // // .with_json_format(JsonFormat::Json)
// // // .infer_schema_len(NonZeroUsize::new(3))
// // // .with_batch_size(NonZeroUsize::new(3).unwrap())
// // // .finish()
// // // .unwrap();
// // // println!("{:?}", df);
// //
// // // let json = serde_json::to_string(&data).unwrap();
// // // let cursor = Cursor::new(json);
// // // let df = JsonReader::new(cursor).finish().unwrap();
// // // println!("{:?}", df);
// //
// // // use polars::prelude::*;
// // // use polars::df;
// // //
// // // // use macro
// // // let df = df! [
// // // "names" => ["a", "b", "c"],
// // // "values" => [1, 2, 3],
// // // "values_nulls" => [Some(1), None, Some(3)]
// // // ]?;
// // //
// // // // from a Vec<Column>
// // // let c1 = Column::new("names".into(), &["a", "b", "c"]);
// // // let c2 = Column::new("values".into(), &[Some(1), None, Some(3)]);
// // // let df = DataFrame::new(vec![c1, c2])?;
// //
// // return Ok(());
// // }
// pub async fn get_bars(
// &self,
// iid: &IID,
// market_data: &MarketData,
// begin: &DateTime<Utc>,
// end: &DateTime<Utc>,
// ) -> Result<DataFrame, &'static str> {
// let mut from = Self::utc_to_msk(begin);
// let till = Self::utc_to_msk(end);
//
// let mut bars = DataFrame::empty_with_schema(&self.bar_schema);
// while from < till {
// println!(" from {from}");
// let response = self
// .try_request(iid, market_data, &from, &till)
// .await
// .unwrap();
// let json: serde_json::Value = match response.json().await {
// Err(e) => {
// eprintln!("Error parsing response: {e}");
// eprintln!("Try request again");
// continue;
// }
// Ok(json) => json,
// };
// let part = Self::parse_json_candles(json);
//
// if part.height() <= 1 {
// break;
// }
// bars.extend(&part).unwrap();
//
// let last = Self::get_last_dt(&part);
// if last < till {
// from = last;
// } else {
// break;
// }
// }
//
// bars = Self::drop_duplicate(bars);
// bars = Self::dt_to_timestamp(bars);
//
// return Ok(bars);
// }
//
// fn utc_to_msk(dt: &DateTime<Utc>) -> NaiveDateTime {
// dt.naive_utc() + MSK_TIME_DIF
// }
// fn msk_to_utc(moex_dt: &str) -> DateTime<Utc> {
// let dt = format!("{}+03:00", moex_dt);
// let dt = DateTime::parse_from_str(&dt, "%Y-%m-%d %H:%M:%S%z");
//
// dt.unwrap().to_utc()
// }
// async fn try_request(
// &self,
// iid: &IID,
// market_data: &MarketData,
// from: &NaiveDateTime,
// till: &NaiveDateTime,
// ) -> Result<reqwest::Response, reqwest::Error> {
// let url = self.get_url(iid, market_data, from, till).unwrap();
// let request = self
// .client
// .get(&url)
// .bearer_auth(&self.api_key)
// .build()
// .unwrap();
// let response = self.client.execute(request).await.unwrap();
//
// return Ok(response);
// }
// fn get_url(
// &self,
// iid: &IID,
// market_data: &MarketData,
// begin: &NaiveDateTime,
// end: &NaiveDateTime,
// ) -> Result<String, &'static str> {
// let mut url = self.service.clone();
//
// assert_eq!(iid.category(), "SHARE");
// if iid.category() == "SHARE" {
// url.push_str(
// "/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/",
// );
// } else {
// panic!("unsupported category");
// }
//
// let ticker = &iid.ticker();
// let data = "/candles.json?";
// let from = format!("from={begin}&"); // "from=2025-01-01 00:00&"
// let till = format!("till={end}&"); // "till=2025-03-27 14:35&"
// let interval = Self::interval_from(&market_data)?;
//
// url = format!("{url}{ticker}{data}{from}{till}{interval}");
// Ok(url)
// }
// fn interval_from(market_data: &MarketData) -> Result<&str, &'static str> {
// match market_data {
// MarketData::BAR_1M => Ok("interval=1"),
// MarketData::BAR_10M => Ok("interval=10"),
// MarketData::BAR_1H => Ok("interval=60"),
// MarketData::BAR_D => Ok("interval=24"),
// MarketData::BAR_W => Ok("interval=7"),
// MarketData::BAR_M => Ok("interval=31"),
//
// MarketData::TIC => todo!(),
// MarketData::BAR_5M => Err("5M data is not availible at MOEX"),
// // _ => todo!(),
// }
// }
// fn parse_json_candles(json: serde_json::Value) -> DataFrame {
// // "candles": Object {
// // "columns": Array [
// // String("open"),
// // String("close"),
// // String("high"),
// // String("low"),
// // String("value"),
// // String("volume"),
// // String("begin"),
// // String("end"),
// // ],
// // "data": Array [
// // Array [
// // Number(280),
// // Number(272.25),
// // Number(280.41),
// // Number(271.8),
// // Number(11853565984.9),
// // Number(43086870),
// // String("2025-01-03 00:00:00"),
// // String("2025-01-03 23:59:59"),
// // ],
// // Array [
// // Number(270.88),
// // Number(274.37),
// // Number(274.41),
// // Number(270.07),
// // Number(7737094495.2),
// // Number(28454750),
// // String("2025-01-06 00:00:00"),
// // String("2025-01-06 23:59:59"),
// // ],
// let candles_data = json["candles"]["data"].as_array().unwrap();
// let mut date_time: Vec<&str> = Vec::new();
// let mut open: Vec<f64> = Vec::new();
// let mut close: Vec<f64> = Vec::new();
// let mut high: Vec<f64> = Vec::new();
// let mut low: Vec<f64> = Vec::new();
// let mut vol: Vec<u64> = Vec::new();
// // let val: Vec<f64> = Vec::new();
// for candle in candles_data {
// let array = candle.as_array().unwrap();
//
// let o = array[0].as_f64().unwrap();
// let c = array[1].as_f64().unwrap();
// let h = array[2].as_f64().unwrap();
// let l = array[3].as_f64().unwrap();
// // let val = array[4].as_f64().unwrap();
// let v = array[5].as_u64().unwrap();
// let dt = array[6].as_str().unwrap();
//
// date_time.push(dt);
// open.push(o);
// high.push(h);
// low.push(l);
// close.push(c);
// vol.push(v);
// }
//
// let df: DataFrame = df!(
// "dt" => date_time,
// "open" => open,
// "high" => high,
// "low" => low,
// "close" => close,
// "volume" => vol,
// )
// .unwrap();
//
// return df;
// }
// fn get_last_dt(candles: &DataFrame) -> NaiveDateTime {
// let last = candles.column("dt").unwrap().len() - 1;
// let last =
// candles.column("dt").unwrap().get(last).unwrap().str_value();
// let last = NaiveDateTime::parse_from_str(&last, DT_FMT).unwrap();
//
// return last;
// }
// fn drop_duplicate(candles: DataFrame) -> DataFrame {
// // NOTE: во время загузки с мос.биржи в запросе идет
// // from-till и на каждой итерации цикла получается дублируется
// // последняя свеча: сначала она идет последняя, а на следующем
// // шаге цикла она первая. Все потому что долбаная мосбиржа
// // выдает свечи в закрытом диапазоне [from, till]. Было бы
// // меньше боли если бы выдавала как обычно в программировании
// // полуоткрытый диапазон [from, till).
// // Ну самый простой вариант - переложить работу по удаленю
// // дублей на DataFrame.
// let col_name = String::from("dt");
//
// candles
// .unique_stable(Some(&[col_name]), UniqueKeepStrategy::Any, None)
// .unwrap()
// }
// fn dt_to_timestamp(mut candles: DataFrame) -> DataFrame {
// let mut timestamp: Vec<i64> = Vec::new();
// for naive_opt in candles.column("dt").unwrap().str().unwrap().iter() {
// let utc_dt = Self::msk_to_utc(naive_opt.unwrap());
// let ts = utc_dt.timestamp_nanos_opt().unwrap();
// timestamp.push(ts);
// }
//
// candles
// .insert_column(0, Column::new("ts_nanos".into(), ×tamp))
// .unwrap()
// .drop_in_place("dt")
// .unwrap();
//
// candles
// }
// // fn set_tz_utc(candles: DataFrame) -> DataFrame {
// // candles
// // .lazy()
// // .with_column(col("dt").dt().replace_time_zone(
// // Some("UTC".into()),
// // lit("raise"),
// // NonExistent::Raise,
// // ))
// // .collect()
// // .unwrap()
// // }
// }