RustQuant_trading 0.3.1

A Rust library for quantitative finance.
Documentation 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// RustQuant: A Rust library for quantitative finance tools.
// Copyright (C) 2023 https://github.com/avhz
// Dual licensed under Apache 2.0 and MIT.
// See:
//      - LICENSE-APACHE.md
//      - LICENSE-MIT.md
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// STRUCTS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#[allow(dead_code)]
#[derive(Debug)]
pub struct Order {
    pub order_id: u64,
    pub is_buy: bool,
    pub shares: u64,
    pub limit: u64,
    pub timestamp: u64,
}

// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// FUNCTIONS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

impl Order {
    pub fn new(order_id: u64, is_buy: bool, shares: u64, limit: u64, timestamp: u64) -> Self {
        Self {
            order_id,
            is_buy,
            shares,
            limit,
            timestamp,
        }
    }
}